日本保険・年金リスク学会　第2回大会プログラム

○日時：2004年10月2日（土曜） 10：00〜16：00
○場所： 明治大学 リバティタワー11F（千代田区神田駿河台1-1）

研究報告 10:00〜12:00
■第一会場 変額年金と最低保障
　　　　座長：湯前祥二（ニッセイ基礎研究所）

　　　　「変額年金のリスク管理：現状と課題」
　　　　松山直樹（明治安田生命）

　　　　「多期間リスク管理法と変額年金保険」
　　　　国友直人（東京大学）

　　　　「Value Measureと分散・ヘッジ効果に関する一考察」
　　　　森本祐司（インテグレイティド・ファイナンス証券）

　　　　「Fair valuation of Japanese insured pension plans: The impact of default risk
　　　　　of insurance companies 」
　　　　鈴木輝好（北海道大学）

■第二会場 リスク管理
　　　　座長：白井健史（東京海上）

　　　　「企業再生型の倒産手続を考慮に入れた負債価値の評価」
　　　　菅野正泰（京都大学）

　　　　「危険回避度のノンパラメトリック推定」
　　　　高山晃和（みずほ信託銀行），小暮厚之（慶応義塾大学）

　　　　「条件付独立を用いたポートフォリオのリスク計測−dependent defaultへの応用−」
　　　　室町幸雄（ニッセイ基礎研究所）

　　　　「状態依存効用を有する投資家の最適ポートフォリオ戦略におけるStochastic flowsの応用」
　　　　深谷竜司（興銀第一ライフ・アセットマネジメント）


研究報告 13:00〜16:30
■第一会場 生命保険
　　　　座長：田中周二（ニッセイ基礎研究所）

　　　　「世帯の資産形成モデル」
　　　　豊田暢子（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー），小守林克哉（みずほ第一
　　　　フィナンシャルテクノロジー），枇々木 規雄（慶應義塾大学）

　　　　「Optimal Life Insurance for a Household」
　　　　岩城秀樹（京都大学），小守林克哉（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー）

　　　　「相対的危険回避度の推計：保険需要横断面データによる分析」
　　　　森平爽一郎（慶応義塾大学），神谷信一（慶応義塾大学）

　　　　「生命保険需要関数の推定」
　　　　神谷信一（慶応義塾大学），森平爽一郎（慶応義塾大学）

■第二会場 年金と損害保険
　　　　座長：河野年洋（ニッセイ同和損害保険）

　　　　「年金基金の財政状態の経年変化（成熟度）に応じた資産ポートフォリオの検討」
　　　　中井眞人（金融エンジニアリング・グループ）

　　　　「企業年金の制度選択要因」
　　　　臼杵政治（ニッセイ基礎研究所）

　　　　「年金運用と企業価値」
　　　　北村智紀（ニッセイ基礎研究所金融研究部門）

　　　　「損害保険会社のＩＴ投資効果の定量評価」
　　　　青木克人（埼玉大学）

　　　　「分位点回帰を用いたリスク細分型損害保険の純保険料推定」
　　　　竹内一郎（三重大学）


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