日本保険・年金リスク学会 会議
2008(平成20)年度
- 5/23 第1回研究会
資料
- 北野 信太郎 「英国の企業年金制度におけるバイアウトの役割・背景」
- 6/10 第2回研究会 資料
- 植村 信保 「平成金融危機における生保破綻の検証」
- 6/24 第1回研修会 資料
- 服部 真 「生命保険商品の料率設定と収益性検証−概要と課題」
2007(平成19)年度
- 7/17 第1回研究会 イントロダクション、イントロダクション補足（修正後）、資料
- 井上 昭彦、中野 張、福田 敬 「効用等値価格による保険料計算 〜パレート効率的なリスク配分の観点からの新アプローチ〜」
※「イントロダクション補足」については、資料の数値に当日資料から一部の修正と追加があります。 - 7/26 第1回研修会 資料1、資料2
- 渡部 敏明 「ボラティリティ変動モデル入門」
- 9/22 第5回研究発表大会 プログラム
- ■保険と効率性
柳瀬 典由、浅井 義裕、冨村 圭、尾関淳哉 「規制緩和後のわが国損保業の再編と効率性・生産性への影響」
浅井 義裕、柳瀬 典由、冨村 圭、尾関淳哉 「わが国生命保険業の生産性‐規制緩和後の変化に関する考察」
米山 高生、宮下 洋 「自動車保険が損害保険企業の経営に及ぼした影響：自動車保険へのシフトは損害保険企業にとって合理的な行動だったのか？」
■リスク評価
姜 英英 「Management of Demand Information Risk in China: Exchange of Technology and Information」
小暮 厚之、橘川 研史、倉知 善行 「長寿リスク評価へのベイズ統計モデリング」
菅野正泰 「地震をトリガーとした金融機関の信用リスク計測」
■講演
森平 爽一郎 「予測市場は何をもたらすのか？ 機能と均衡分析」
■生命保険(1)
小倉 宏之 「生命保険株式会社の自己資本評価」
梶原 秀徳 「民間の医療保険商品選択時における疾病リスクと加入条件」
■損害保険
白須 洋子、吉田 靖 「金融不祥事と市場の反応―上場保険会社に関する実証分析―」
森平 爽一郎 「保険元受けサイクルの推定：企業とマクロ市場」
■生命保険(2)
門田 伸一 「生命保険契約における基礎率変更と破綻処理の比較」
吉井 薫、田中 周二 「生命保険契約の価格分析」
川辺 幹久、田中 周二 「生命保険会社の負債評価」
■保険と最適化
鈴木 輝好 「Optimal Insurance Coverage for a Durable Consumption Good with a Premium Loading in a Continuous Time Economy」
枇々木 規雄 「最適保険設計を考慮した多期間最適資産形成モデル」
西村 寿夫、枇々木 規雄 「多期間最適化モデルを用いた保険ALM 戦略」 - 12/7 第2回研究会 資料（森平）、資料（神楽岡）
- 森平爽一郎 「解約確率と解約オプション」
神楽岡 優昌 「保険解約行動の日本の実際のデータを用いた実証研究」 - 12/13 第2回研修会 資料ファイル自体にパスワード。会員限定ファイルアクセス時と同じものを入力
- 吉田 靖 「初歩からのブラック・ショールズ・モデル」
- 12/19 第3回研究会 資料1、2、3、4、5、6、7、8、9
- 岡部 靖憲 「複雑系時系列の異常・リスク・ダイナミクス解析の実験数学的研究について」
- 1/25 第3回研修会 資料
- 藤井 健司 「金融機関のリスク管理」
2006(平成18)年度
- 3/9 第3回研修会 資料
- 高橋文郎 「コーポレート・ファイナンス入門」
- 1/30 第5回研究会
- 坂本純一 「海外の公務員年金制度の概要」
- 11/30 第2回研修会 資料(森平)、資料(大森)
- 森平爽一郎、大森裕浩 「保険/保険数理のためのベイズ統計 ―ベイズ統計の応用とMCMC―」
- 11/1 第4回研究会
- 塚原英敦 「歪みリスク尺度の1-パラメータ族とその応用」
- 10/14 第4回研究発表大会
-
■保険とデリバティブズ
門田伸一 「生命保険契約における転換権のオプション価値評価」
国友直人、室井芳史 「保証付き年金オプションの評価」
赤堀次郎、西田真穂、矢野孝次 「保険数理への「熱力学」的アプローチ」
小島茂 「生命保険会社における死亡リスク・スワップ取引とその価格付けモデル」
■年金(1)
中嶋邦夫、臼杵政治、北村智紀 「厚生年金制度の通知による30代・40代の態度変化企業」
坂本純一 「公的年金制度における財政の自動均衡措置に関する留意点」
清水信宏 「母体企業の倒産等に伴う年金受給権の喪失プロセスと対応のあり方」
戸塚達也 「企業年金制度改革」
■チュートリアル
森平爽一郎 「寿命(Mortality)リスクとその証券化：モデリングの展望」
資料：生命リスクの証券化とモデリング
■保険会社のリスク管理(1)
田中周二、山本信一、室町幸雄 「生命保険会社のERM」
白須洋子、小守林克哉、森平爽一郎 「損害保険会社の資本コスト推計と資本管理」
■年金(2)
日暮昭 「年金基金における運用パフォーマンス格差の構造を探る」
川上高志、木島正明、湯前祥二 「年金リスクを内包した最適資本構成」
■保険会社のリスク管理(2)
白井健史 「金利リスクに関する期待ショートフォールの算出におけるボラティリティ変動対数正規分布によるアプローチ」
木島正明、室町幸雄 「An Extension of the Wang Transform Derived from Buhlmann's Economic Premium Principle for Insurance Risk」
森平爽一郎 「Esscher変換のノンパラメトリック・アプローチ：経験積率母関数(EMGF)による」
■パーソナル・ファイナンス
枇々木規雄、小守林克哉 「世帯主の死亡に伴うキャッシュ・フロー変化を考慮した多期間最適資産形成モデル」
鈴木輝好 「地震による家屋の損壊と家計の最適投資消費計画」
杉田健 「パーソナル・ファイナンスにおけるリスク管理と年金資産選択等」 - 8/29 第3回研究会
- 大久保亮 「リスク管理に関する国際的な動向」
- 7/30 アジア太平洋保険リスク学会 第10回大会
- JARIP会員による論文発表と最優秀論文賞の受賞
- 7/10 第2回研究会
- 岡田章昌、多湖理、臼杵政治 ＜報告＞「LDIの背景と日本への応用可能性について」
岡田章昌、末吉英範、多湖理、臼杵政治 ＜パネルディスカッション＞ - 6/28 第1回研修会 資料
- 木島正明 「保険料算出原理と金融工学」
- 5/22 第1回研究会
- Simon Curtis、Allan Brender 「カナダの変額年金規制とリスク尺度」
2005(平成17)年度
- 2/20 第4回研修会 資料
- 小松原宰明 「アセットアロケーション 〜基礎と実際〜」
- 1/27 第3回研修会 資料
- 小暮厚之 「多変量派生証券の評価 ―コピュラと共単調性によるアプローチ―」
- 12/8 第4回研究会
- 青木浩子 「金融機関のグローバルなリスク規制の枠組み―著書「新バーゼル合意と資産証券化」の内容紹介とその後の経緯について」
- 10/18 第3回研究会
- 大石正明 「根拠法のない共済と新しい保険会社」
- 10/1 第3回大会 プログラム
- ■保険ファイナンス
枇々木規雄、小守林克哉、豊田暢子 「Multi-period ALM Optimization Model for a Household」
鈴木輝好 「構造モデルによる年金負債の評価」
田中周二 「オランダの新保険年金財務規制〜EU財務評価フレームワーク実現の先駆的試み〜」
中井眞人 「安全資産にシフトした年金基金の積立不足解消の検討」
■公的年金
佐々木一郎 「行動ファイナンスと国民年金」
稲垣誠一 「マイクロ・シミュレーションモデルによる社会経済構造の将来推計」
畑満 「安定人口理論とスウェーデンNDC方式の持続可能条件」
臼杵政治、中嶋邦夫、北村智紀 「主観的要因からみた国民年金被保険者の加入・納付行動とその意思」
■講演
刈屋武昭 「金融保険融合の流れと「保険会社」の将来はあるか ―アクチュアリーの役割は―」
Shaun Wang 「Risk-based Valuation of Insurance Liabilities and Contingent Claims」
■変額年金
田中周二、湯前祥二 「変額年金の責任準備金とヘッジ戦略の効率的計算手法の構築」
秋山豪太、国友直人 「変額年金保険の理論と実際」
森本祐司 「保険と多期間リスク尺度」
■損害保険
森平爽一郎、神谷信一 「損害保険ベータの推定と保険CAPM 日本の損保は儲けすぎか？」
青木克人 「金融機関における情報システム化投資の定量評価 ―ゲーム理論とリアルオプションの融合モデル―」
神谷信一、東城和仁 「日本の自動車保険ボーナス-マラス制度は効率的か？」 - 9/21 第2回研究会
- OSCAR VOLDER 「オランダの年金制度：現状およびトレンド」
- 7/25 第2回研修会 資料
- 神楽岡優昌 「数理ファイナンス. 中級」
- 6/20 第1回研究会
- Lina Xu 「Compare Mortality Experience for some Asian Countries」
- 6/10 第1回研修会
- 藤田岳彦 「数理ファイナンスの基礎（初級編）」
2004(平成16)年度
- 2/18 第3回研究会
- Olivia S. Mitchell 「Retirement System Reform in the US :Perspectives and Challenges」
- 1/25 第5回研修会
- 藤井保紀 「保険会計はどこへ行くのか」
- 1/20 第2回研究会 別紙
- 酒井重人 「資本政策とリスクマネジメントへの統合的アプローチ〜最新手法の展開と具体事例の分析〜」
- 10/2 第2回設立記念大会・研究発表会
- ■変額年金と最低保障
松山直樹 「変額年金のリスク管理：現状と課題」
国友直人 「多期間リスク管理法と変額年金保険」
森本祐司 「Value Measureと分散・ヘッジ効果に関する一考察」
鈴木輝好 「Fair valuation of Japanese insured pension plans: The impact of default risk of insurance companies 」
■リスク管理
菅野正泰 「企業再生型の倒産手続を考慮に入れた負債価値の評価」
高山晃和、小暮厚之 「危険回避度のノンパラメトリック推定」
室町幸雄 「条件付独立を用いたポートフォリオのリスク計測−dependent defaultへの応用−」
深谷竜司 「状態依存効用を有する投資家の最適ポートフォリオ戦略におけるStochastic flowsの応用」
■生命保険
豊田暢子、小守林克哉，枇々木 規雄 「世帯の資産形成モデル」
岩城秀樹、小守林克哉 「Optimal Life Insurance for a Household」
森平爽一郎、神谷信一 「相対的危険回避度の推計：保険需要横断面データによる分析」
神谷信一、森平爽一郎 「生命保険需要関数の推定」
■年金と損害保険
中井眞人 「年金基金の財政状態の経年変化（成熟度）に応じた資産ポートフォリオの検討」
臼杵政治 「企業年金の制度選択要因」
北村智紀 「年金運用と企業価値」
青木克人 「損害保険会社のＩＴ投資効果の定量評価」
竹内一郎 「分位点回帰を用いたリスク細分型損害保険の純保険料推定」 - 9/14 第4回研修会
- 乾孝治 「金利モデル入門―確定利付証券の価格評価とリスク管理―」
資料
参加者限定。研修会内で指定のアカウント、パスワードに「0914」を足したものをご入力下さい。（例：指定文字「abcd」→「abcd0914」） - 8/4 第3回研修会
- 今福愛志 「年金会計入門-会計の考え方、年金制度の考え方」
- 7/27 第2回研修会 報告
- 神楽岡優昌 「数理ファイナンス入門：非完備市場と保険債務の公正価値評価の理解のために」
- 6/29 第1回研修会 報告
- 小松原宰明 「債権と株式の期待リターン推計方法： 資産運用方針構築に向けて」
資料：債券の期待リターンの推計 1、2、3
2003(平成15)年度
- 12/17 第1回研究会 報告
- 臼杵政治、北村智紀、中嶋邦夫 「厚生年金財政の予測とリスク分析」
Robert L. Clark ”2003 Technical Panel on Assumptions and Methods” - 11/8 第1回設立記念大会・研究発表大会 プログラム
- ■保険料計算原理
森平爽一郎 「確率表現関数による保険料率計算」
大塚忠義 「米国における主要商品およびプライシング」
■年金
山口修 「受給権にもとづく債務評価」
小野正昭 「2004年公的年金改革について-スウェーデンの年金改革を参考に-」
■死亡率
小暮厚之 「ノンパラメトリック回帰分析と生命表」
荒井昭 「生命関数の数式近似」
■シミュレーション
今井潤一、Phelim P. Boyle "Dynamic Fund Protection"
村田浩樹、手塚集 グリッドコンピューティングを用いたリスク管理計算高速化」
■ＡＬＭ
松山直樹 「生保ALMの現状と課題」
田中周二、室町幸雄 「バランスシート型生保ALMにおける保険負債の評価-デフォルトスワップモデル-」
■保険商品
神楽岡優昌 "Modeling Insurance Surrenders by the Negative Binomial Model"
西田真二 「気温リスク・スワップの合理的ペイオフ関数決定法に関する考察」
■保険会計とリスク管理
河野年洋 「ＩＡＡにおけるソルベンシー評価の世界的枠組みの検討状況」
三石宣史 「国際財務報告基準と生保負債の公正価値」
森本祐司 「保険負債公正価値に関する指標について」
■保険とファイナンス理論
乾孝治 「VaRのバイアスと内挿・外挿による修正」
神谷信一 "Implications of the Financial Intermediation Theory to Insurers"
岩城秀樹、湯前祥二 “An Efficient Frontier for Participating Policies in a Continuous-Time Economy”
過去の大会予稿集
- 大会予稿集の頒布をしています。ご希望の方は下記の要領でお申し込みください。
- 1. 事務局にEメールでご連絡ください。
- 件名：第*回予稿集購入
内容：送付先、冊数 - 2. 購入金額をお振込みください。
- 振込先：スルガ銀行慶應義塾大学出張所（普）2296279 口座名 保険リスク学会
会員：3,000円（送料込）
非会員：5,000円（送料込） - 3. お振込みが確認でき次第、早急に郵送させていただきます。
- また、法人会員にはご参加にならなかった3名枠分の予稿集未配布分をお送りいたします。（当日3名ご参加になられた場合は郵送されません）
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